Сравнение OUSA с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
OUSA и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | 0.41% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и AIQ
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
OUSA vs. AIQ — Ранг доходности на риск
OUSA
AIQ
Сравнение OUSA c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.64 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.84 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.13 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и AIQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и AIQ
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и AIQ
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -44.66% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -16.47% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -44.66% | +25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -11.70% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.96% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.95% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и AIQ
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 8.98% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 17.89% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 26.96% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 24.97% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 25.40% | -10.26% |