Сравнение OUSA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
OUSA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.58% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и ACWI
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
OUSA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
OUSA
ACWI
Сравнение OUSA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.77 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.79 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.26 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и ACWI
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и ACWI
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -56.00% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.76% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -26.42% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -33.53% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.92% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.69% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и ACWI
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.38% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 10.05% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 17.48% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 15.97% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.08% | -1.93% |