PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с MOTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUNZ returned 18.34%/yr vs 6.27%/yr for MOTG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью -1.12%.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

MOTG

1 день
-1.46%
1 месяц
0.44%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.57%
1 год
9.30%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и MOTG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%5.40%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-1.12%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%

Correlation

The correlation between OUNZ and MOTG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.17

The correlation between OUNZ and MOTG shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUNZ и MOTG

Секторы
OUNZ
MOTG

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

26.4%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

OUNZ
100.0%
MOTG

-

Сырьевые материалы

OUNZ

-

MOTG
1.1%

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

MOTG
6.7%

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

MOTG
10.3%

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

MOTG
17.3%

Энергетика

OUNZ

-

MOTG

-

Финансовые услуги

OUNZ

-

MOTG
7.3%

Здравоохранение

OUNZ

-

MOTG
13.9%

Промышленность

OUNZ

-

MOTG
26.4%

Технологии

OUNZ

-

MOTG
17.1%

Коммунальные услуги

OUNZ

-

MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ

Доходность на риск

OUNZ vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.67

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.74

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

2.52

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MOTG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZMOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.67

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.40

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и MOTG

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и MOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-31.82%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-12.56%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-15.31%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.29%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-6.54%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.95%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

3.70%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и MOTG

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.58%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

11.23%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

13.85%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.86%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.85%

-1.89%

Сравнение комиссий OUNZ и MOTG

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и MOTG

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.95%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and MOTG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.52%) compared to MOTG (4.58%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs MOTG's -31.82%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 18.34% vs 6.27% for MOTG. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 18.34% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while MOTG is Global Equities. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Merk and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.52% for MOTG.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор