Сравнение OUNZ с IBBQ
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUNZ returned 18.45%/yr vs 4.49%/yr for IBBQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
IBBQ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -3.74% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.83% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between OUNZ and IBBQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between OUNZ and IBBQ shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
OUNZ
IBBQ
Сравнение OUNZ c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.86 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 15.49 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и IBBQ
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -37.94% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -8.34% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -23.66% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -37.94% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -2.45% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -16.73% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.62% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и IBBQ
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.73% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 15.61% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 20.08% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 21.90% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.89% | -5.78% |
Сравнение комиссий OUNZ и IBBQ
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и IBBQ
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.84% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and IBBQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUNZ has higher volatility (8.30%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -24.36% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, OUNZ leads with 18.45% vs 4.49% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 18.45% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while IBBQ is Health & Biotech Equities. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: Merk and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор