Сравнение OUNZ с GOLI
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. OUNZ is passively managed, while GOLI is actively managed. Over the past year, OUNZ returned 18.57% vs 1.63% for GOLI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for GOLI.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и GOLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у GOLI с доходностью -11.41%.
OUNZ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.23%
GOLI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и GOLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.81% | 37.90% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -11.41% | 15.16% |
Correlation
The correlation between OUNZ and GOLI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between OUNZ and GOLI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. GOLI — Ранг доходности на риск
OUNZ
GOLI
Сравнение OUNZ c GOLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | GOLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.19 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и GOLI
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.31%, примерно равная максимальной просадке GOLI в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GOLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -25.88% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -25.88% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -21.22% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.25% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 8.57% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и GOLI
VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.09% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 23.44% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 25.12% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 23.24% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 23.24% | -7.11% |
Сравнение комиссий OUNZ и GOLI
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOLI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и GOLI
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.98% | 37.38% |
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and GOLI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUNZ has higher volatility (6.64%) compared to GOLI (6.09%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.31% vs GOLI's -25.88%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 18.57% vs 1.63% for GOLI. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 18.57% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 52.98%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Gold, while GOLI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.99% for GOLI.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и GOLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор