PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. OUNZ is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, OUNZ returned 31.37%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

OUNZ

1 день
0.82%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
6.32%
1 год
32.47%
3 года*
31.37%
5 лет*
18.53%
10 лет*
13.31%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.86%63.95%26.75%12.83%-6.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between OUNZ and GDE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between OUNZ and GDE shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

OUNZ vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.93

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.36

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.42

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

7.50

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.17

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и GDE

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-32.01%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-22.66%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-22.66%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-9.99%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.89%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

7.29%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и GDE

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.51%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.68%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

24.27%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

28.41%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

26.12%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

26.12%

-10.16%

Сравнение комиссий OUNZ и GDE

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и GDE

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and GDE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to OUNZ (5.51%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 31.37% for OUNZ. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Merk and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор