Сравнение OUNZ с FBTC
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 18.57% vs -46.29% for FBTC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
OUNZ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.23%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.81% | 63.95% | 29.28% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between OUNZ and FBTC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
OUNZ
FBTC
Сравнение OUNZ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.87 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.40 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и FBTC
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -53.35% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -53.35% | +27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -48.89% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -17.64% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 33.11% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и FBTC
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 6.64%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.78% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 34.75% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 44.27% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 49.78% | -31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 49.78% | -33.65% |
Сравнение комиссий OUNZ и FBTC
И OUNZ, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и FBTC
Ни OUNZ, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and FBTC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to OUNZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.31% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 18.57% vs -46.29% for FBTC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 18.57% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ and FBTC have the same expense ratio: 0.25% per year.
OUNZ and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Gold, while FBTC is Cryptocurrency. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор