Сравнение OUNZ с FBTC
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 32.21% vs -38.65% for FBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 28.95% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between OUNZ and FBTC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
OUNZ
FBTC
Сравнение OUNZ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.79 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.36 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.89 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и FBTC
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -49.33% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -49.33% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -48.00% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -16.01% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 28.41% | -20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и FBTC
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 9.39% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 34.38% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 43.61% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 50.13% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 50.13% | -34.17% |
Сравнение комиссий OUNZ и FBTC
И OUNZ, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и FBTC
Ни OUNZ, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and FBTC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 32.21% vs -38.65% for FBTC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 32.21% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ and FBTC have the same expense ratio: 0.25% per year.
OUNZ and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while FBTC is Cryptocurrency. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Merk and Fidelity.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор