Сравнение OUNZ с FBTC
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 20.52% vs -45.32% for FBTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -32.48%.
OUNZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.40%
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -6.68% | 63.95% | 29.28% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between OUNZ and FBTC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
OUNZ
FBTC
Сравнение OUNZ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.86 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.47 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и FBTC
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -52.97% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -52.97% | +26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -52.97% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -16.89% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 30.90% | -21.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и FBTC
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 8.64%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 13.28% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 34.52% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 44.28% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 50.08% | -31.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 50.08% | -34.00% |
Сравнение комиссий OUNZ и FBTC
И OUNZ, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и FBTC
Ни OUNZ, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and FBTC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to OUNZ (8.64%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs FBTC's -52.97%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 20.52% vs -45.32% for FBTC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 20.52% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ and FBTC have the same expense ratio: 0.25% per year.
OUNZ and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Gold, while FBTC is Cryptocurrency. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор