PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTTR с MGEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с MGEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTTR (Otter Tail Corporation) and MGEE (MGE Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, OTTR returned 14.15%/yr vs 5.68%/yr for MGEE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTTR и MGEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у MGEE с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции MGEE по среднегодовой доходности: 14.15% против 5.68% соответственно.

OTTR

1 день
0.82%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
15.76%
3 года*
8.53%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.15%

MGEE

1 день
0.61%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-14.86%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.77%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTTR и MGEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTTR
Otter Tail Corporation		8.41%12.32%-11.20%48.09%-15.61%72.84%-14.06%6.24%15.04%12.44%
MGEE
MGE Energy, Inc.		-4.67%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%

Correlation

The correlation between OTTR and MGEE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.45

The correlation between OTTR and MGEE shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.64B

MGEE:

$2.70B

EPS

OTTR:

$6.66

MGEE:

$3.90

Коэффициент P/E

OTTR:

12.99

MGEE:

18.93

Коэффициент PEG

OTTR:

0.91

MGEE:

3.01

Коэффициент P/S

OTTR:

2.77

MGEE:

3.52

Коэффициент P/B

OTTR:

1.91

MGEE:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.31B

MGEE:

$767.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$458.32M

MGEE:

$744.92M

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$477.57M

MGEE:

$282.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otter Tail Corporation

MGE Energy, Inc.

Часто сравнивают с OTTR:
OTTR с ALEOTTR с PEGOTTR с XELOTTR с POROTTR с ENGI.PAOTTR с CVXOTTR с PCG
Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с QQQMGEE с IMOMGEE с WECMGEE с SRE

Доходность на риск

OTTR vs. MGEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг доходности на риск OTTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTTR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTTR c MGEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTTRMGEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.73

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.89

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.78

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-1.45

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTTR vs. MGEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MGEE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и MGEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTTRMGEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.73

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OTTR и MGEE

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки MGEE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и MGEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTTRMGEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.96%

-33.91%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-19.07%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-30.88%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-30.88%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.91%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-29.09%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-7.63%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

10.25%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и MGEE

Текущая волатильность для Otter Tail Corporation (OTTR) составляет 6.08%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что OTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTTRMGEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.79%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

16.21%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

20.47%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

23.31%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

27.42%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и MGEE

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью MGEE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.57%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.55%2.60%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и MGEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
347.03M
242.70M
(OTTR) Общая выручка
(MGEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и MGEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и MGE Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.9%
99.0%
Активы портфеля
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

Часто задаваемые вопросы

OTTR and MGEE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEE has higher volatility (9.79%) compared to OTTR (6.08%). In terms of maximum drawdown, OTTR dropped -65.96% vs MGEE's -33.91%.

OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTTR и MGEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор