PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции OTRFX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 5.69% против 13.98% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX

Сравнение комиссий OTRFX и QSTFX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

OTRFX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.65

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.99

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.14

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.88

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

2.61

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.65

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

0.51

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.46

+0.78

Корреляция

Корреляция между OTRFX и QSTFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и QSTFX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности QSTFX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и QSTFX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-49.03%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-17.87%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-49.03%

+39.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-49.03%

+39.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-19.73%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-15.63%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.99%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и QSTFX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.32%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

19.30%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

24.06%

-19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

27.23%

-24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

27.70%

-24.02%