PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции OTRFX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.69% против 8.41% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с SFHYXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSXOTRFX с QEVOX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий OTRFX и HFSAX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

OTRFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.18

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.78

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

9.69

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

1.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.30

-0.06

Корреляция

Корреляция между OTRFX и HFSAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и HFSAX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и HFSAX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-12.81%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.68%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-12.81%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-12.81%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.60%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.39%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и HFSAX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.68%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.41%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

6.31%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

6.25%

-2.57%