PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTRFX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTRFX с DYMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTRFX (OnTrack Core Fund) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both Macro Trading funds. Over the past year, OTRFX returned 10.14% vs 18.70% for DYMIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. OTRFX charges 2.58%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 4.10%.

OTRFX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
2.90%
С начала года
5.10%
1 год
10.14%
3 года*
6.01%
5 лет*
1.82%
10 лет*
5.24%

DYMIX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
4.10%
1 год
18.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTRFX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
OTRFX
OnTrack Core Fund		5.10%6.12%-0.12%6.15%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%

Correlation

The correlation between OTRFX and DYMIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с KAMIXOTRFX с QEVOXOTRFX с QBDSXOTRFX с SFHYXOTRFX с QALTXOTRFX с VOOOTRFX с DNAVX
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с ORRDYMIX с QDVO

Доходность на риск

OTRFX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTRFXDYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.27

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.80

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.43

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

2.84

+4.28

OTRFX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DYMIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и DYMIX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки DYMIX в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и DYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTRFXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-13.82%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-13.82%

+10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-12.28%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-4.11%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.93%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и DYMIX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.47%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTRFXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.85%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

9.30%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

15.61%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

14.32%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

14.32%

-10.76%

Сравнение комиссий OTRFX и DYMIX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии DYMIX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и DYMIX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности DYMIX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.41%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Часто задаваемые вопросы

OTRFX and DYMIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYMIX has higher volatility (2.85%) compared to OTRFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, OTRFX dropped -9.73% vs DYMIX's -13.82%.

OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTRFX и DYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор