PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.54%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTPIX показывает доходность 20.74%, а ULPIX немного выше – 20.77%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 21.54% против 22.96% соответственно.

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between OTPIX and ULPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.88

The correlation between OTPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

OTPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.37

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.99

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.07

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

13.50

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и ULPIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-89.68%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-18.30%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-36.59%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-46.92%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-59.41%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.93%

0.00%

-62.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-33.84%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.16%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 4.50%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.62%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

17.92%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

23.69%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

33.91%

+105.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.88%

35.45%

+64.43%

Сравнение комиссий OTPIX и ULPIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и ULPIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OTPIX and ULPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs ULPIX's -89.68%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор