PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с SHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.50%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции SHPIX по среднегодовой доходности: 21.50% против -13.00% соответственно.

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between OTPIX and SHPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.77

The correlation between OTPIX and SHPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLXSHPIX с RYVNX

Доходность на риск

OTPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-1.39

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-1.99

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.96

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-1.66

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-1.39

+3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и SHPIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-99.27%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.83%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-63.17%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-83.16%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-93.11%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.04%

-97.51%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-77.92%

+55.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

16.04%

-12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и SHPIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 4.51%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.72%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.62%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

19.15%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

193.64%

-53.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.86%

137.91%

-38.05%

Сравнение комиссий OTPIX и SHPIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и SHPIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and SHPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to OTPIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs SHPIX's -99.27%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор