Сравнение OTPIX с SHPIX
OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 5.21%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: 5.21% против 9.72% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- 5.21%
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам OTPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.97% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between OTPIX and SHPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.77 |
The correlation between OTPIX and SHPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
OTPIX
SHPIX
Сравнение OTPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.91 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.54 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и SHPIX
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -96.86% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -27.97% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.55% | -41.50% | -38.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.55% | -41.50% | -38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -68.01% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.44% | -75.80% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -74.99% | +52.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 16.49% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и SHPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.80% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 14.20% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.44% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.97% | 189.01% | -147.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 134.65% | -101.34% |
Сравнение комиссий OTPIX и SHPIX
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и SHPIX
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
OTPIX and SHPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (7.79%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -79.55% vs SHPIX's -96.86%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор