PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OTF с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OTF и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTF показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -8.27%.


OTF

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
-20.98%
С начала года
-22.83%
1 год
-24.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBDC

1 день
-0.26%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-8.74%
С начала года
-8.27%
1 год
-12.06%
3 года*
6.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTF и PBDC


2026 (YTD)2025
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp
-22.83%-8.23%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-8.27%-2.00%

Correlation

The correlation between OTF and PBDC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between OTF and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blue Owl Technology Finance Corp

Putnam BDC Income ETF

Доходность на риск

OTF vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OTF
Ранг доходности на риск OTF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTF: 55
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTF c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OTFPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.56

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.95

-0.62

OTF vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTF на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDC равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTF и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTF и PBDC

Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и PBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OTFPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-20.47%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-20.15%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.18%

-15.85%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-4.92%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

11.92%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OTF и PBDC

Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OTFPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.53%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

15.56%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

18.76%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

17.04%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

17.04%

+14.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTF и PBDC

Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности PBDC в 11.50%


ПозицияTTM2025202420232022
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp
15.30%7.91%0.00%0.00%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.50%10.53%9.29%9.86%3.40%

Часто задаваемые вопросы


OTF and PBDC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTF has higher volatility (9.77%) compared to PBDC (5.53%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs PBDC's -20.47%.

PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTF и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор