Сравнение OTF с PBDC
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while PBDC (Putnam BDC Income ETF) is Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past year, OTF returned -24.06% vs -12.06% for PBDC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OTF и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -8.27%.
OTF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -20.98%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- С начала года
- -8.27%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTF и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -22.83% | -8.23% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -8.27% | -2.00% |
Correlation
The correlation between OTF and PBDC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between OTF and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. PBDC — Ранг доходности на риск
OTF
PBDC
Сравнение OTF c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.56 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.95 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и PBDC
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -20.47% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -20.15% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -15.85% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -4.92% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 11.92% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и PBDC
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.53% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 15.56% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 18.76% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 17.04% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 17.04% | +14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и PBDC
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности PBDC в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.30% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.50% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and PBDC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (9.77%) compared to PBDC (5.53%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs PBDC's -20.47%.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор