Сравнение OTCKX с VHCOX
OTCKX (MFS Mid Cap Growth Fund Class R6) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCKX returned 12.38%/yr vs 16.45%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OTCKX charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.45% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 3.09%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.38%
VHCOX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 15.70%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам OTCKX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.09% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 21.11% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between OTCKX and VHCOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between OTCKX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCKX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
OTCKX
VHCOX
Сравнение OTCKX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCKX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.39 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 13.95 | -13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и VHCOX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCKX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -54.76% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.43% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -23.87% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -27.59% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -33.78% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -7.21% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -9.97% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.02% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и VHCOX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCKX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.48% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 16.58% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 19.49% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.32% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.46% | -0.36% |
Сравнение комиссий OTCKX и VHCOX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и VHCOX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности VHCOX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.44% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.94% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
OTCKX and VHCOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (7.48%) compared to OTCKX (4.97%). In terms of maximum drawdown, OTCKX dropped -36.64% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCKX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор