PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.74% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с BARAXOTCKX с BARIXOTCKX с BQMGXOTCKX с MEIKXOTCKX с MIGFX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий OTCKX и NEEGX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OTCKX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.56

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.16

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.25

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

10.67

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.56

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между OTCKX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и NEEGX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и NEEGX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-53.60%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-15.15%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-43.35%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-43.35%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-7.54%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-10.95%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.61%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и NEEGX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 7.09%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

11.31%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

20.91%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

32.23%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

28.04%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

25.01%

-5.02%