PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.59% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с BARIXOTCKX с MIGFXOTCKX с SSMHXOTCKX с BARAXOTCKX с BQMGX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий OTCKX и MITTX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OTCKX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.74

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.14

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.17

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

4.78

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между OTCKX и MITTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и MITTX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и MITTX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-49.54%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-10.76%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-23.27%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-33.45%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-7.23%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-10.57%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.64%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и MITTX

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.12%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.94%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

16.37%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

15.70%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.21%

+2.78%