Сравнение OTCKX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и MEIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.07% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.90% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
MEIIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и MEIIX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Доходность на риск
OTCKX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
OTCKX
MEIIX
Сравнение OTCKX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.03 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.02 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.48 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и MEIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и MEIIX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности MEIIX в 9.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.62% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и MEIIX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и MEIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -52.64% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.10% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -17.58% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -36.70% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -5.02% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.58% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.53% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и MEIIX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.64% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.85% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 14.83% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 13.92% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.56% | +3.43% |