PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Value Fund (MEIAX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.65% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

MFS Value Fund

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с BARIXOTCKX с MIGFXOTCKX с SSMHXOTCKX с BARAXOTCKX с BQMGX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий OTCKX и MEIAX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OTCKX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.67

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.01

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.99

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

4.36

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между OTCKX и MEIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и MEIAX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и MEIAX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-52.85%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.10%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-17.72%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-36.71%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.04%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.57%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.53%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и MEIAX

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.64%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.85%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

14.83%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

13.91%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.55%

+3.44%