Сравнение OTCKX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.83% против 20.15% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и BFGFX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
OTCKX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
OTCKX
BFGFX
Сравнение OTCKX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.99 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.29 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 8.56 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и BFGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и BFGFX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и BFGFX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -59.52% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.95% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -35.93% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -43.62% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.56% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -12.43% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.19% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и BFGFX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.99% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 15.79% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.03% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.57% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 23.96% | -3.97% |