PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.31% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий OTCFX и VISGX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.51

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между OTCFX и VISGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и VISGX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и VISGX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-58.74%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.49%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-38.41%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-38.70%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.54%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.67%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и VISGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

8.86%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

15.70%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

24.53%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

23.56%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.92%

-2.48%