PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с TRCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с TRCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и TRCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и TRCSX

2026 (YTD)20252024202320222021
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%8.40%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		0.93%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TRCSX с доходностью 0.93%.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

TRCSX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.86%
1 год
25.65%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с PRDGXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRCOX

Сравнение комиссий OTCFX и TRCSX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRCSX в 0.14%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. TRCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c TRCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXTRCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.75

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.46

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

1.47

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. TRCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и TRCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXTRCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между OTCFX и TRCSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и TRCSX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности TRCSX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.37%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и TRCSX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки TRCSX в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и TRCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXTRCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-31.94%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.23%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.89%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.94%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

7.33%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и TRCSX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXTRCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.81%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

25.96%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

23.25%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

23.25%

-2.81%