Сравнение OTCFX с FESM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCFX показывает доходность 1.55%, а FESM немного выше – 1.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OTCFX и FESM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности FESM в 0.63%

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и FESM.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.