PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCFX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTCFX (T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCFX returned 11.40%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OTCFX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.17% соответственно.

OTCFX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.50%
3 года*
14.27%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.40%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCFX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		9.92%8.37%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between OTCFX and ETEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.91

The correlation between OTCFX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VEXRXOTCFX с VOOOTCFX с DSCGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

OTCFX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.12

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.07

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.15

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

-0.34

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.12

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и ETEGX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCFXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-67.58%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-13.05%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-19.98%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-24.30%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-36.66%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-10.24%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-22.76%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.79%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и ETEGX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCFXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.45%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

11.11%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.05%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

18.77%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.84%

+0.56%

Сравнение комиссий OTCFX и ETEGX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и ETEGX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		6.48%7.13%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Часто задаваемые вопросы

OTCFX and ETEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCFX has higher volatility (5.05%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs ETEGX's -67.58%.

OTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCFX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор