PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.12% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий OTCFX и ETEGX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.23

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.20

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.31

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

-0.75

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.23

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между OTCFX и ETEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и ETEGX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и ETEGX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-67.58%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.05%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-24.30%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-36.66%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-13.88%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-22.84%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.47%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и ETEGX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.34%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.16%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

19.73%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

18.76%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.82%

+0.62%