PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCFX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTCFX (T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, OTCFX returned 21.50% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OTCFX charges 0.85%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

OTCFX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.50%
3 года*
14.27%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.40%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCFX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		9.92%8.37%11.48%11.87%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between OTCFX and CMCIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between OTCFX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с VEXRXOTCFX с DSCGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

OTCFX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.02

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.09

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.02

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

-0.05

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.02

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и CMCIX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCFXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-21.50%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.68%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-9.93%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.45%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.99%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и CMCIX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCFXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.71%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.57%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.15%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.53%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.53%

+3.87%

Сравнение комиссий OTCFX и CMCIX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и CMCIX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		6.48%7.13%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Часто задаваемые вопросы

OTCFX and CMCIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCFX has higher volatility (5.05%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs CMCIX's -21.50%.

OTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCFX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор