PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с SSMHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 11.63%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции SSMHX немного отстают с 11.63%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

SSMHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.80%
С начала года
14.79%
1 год
22.38%
3 года*
15.32%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.79%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between OTCAX and SSMHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between OTCAX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с PRBLXSSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

OTCAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.38

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.99

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.39

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.53

-8.59

OTCAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и SSMHX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-41.61%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-10.03%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-30.38%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-34.84%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-41.61%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.65%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-9.06%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.80%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и SSMHX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.81%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.16%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.42%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.50%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.36%

-2.36%

Сравнение комиссий OTCAX и SSMHX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и SSMHX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности SSMHX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OTCAX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to SSMHX (3.81%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор