PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с SSMHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-5.54%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-0.48%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции SSMHX немного отстают с 10.83%.

OTCAX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-10.19%
1 год
1.74%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.56%
10 лет*
11.30%

SSMHX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.89%
3 года*
13.72%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX

Сравнение комиссий OTCAX и SSMHX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

OTCAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.97

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.49

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.56

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.54

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между OTCAX и SSMHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и SSMHX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%, что больше доходности SSMHX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.74%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.16%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и SSMHX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и SSMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-41.61%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-10.03%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-34.84%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-41.61%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.29%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-9.27%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.46%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и SSMHX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 7.09% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.85%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.24%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

22.65%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

22.42%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

22.35%

-2.47%