Сравнение OTCAX с SECUX
OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 10.62%/yr for SECUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.62% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 11.74%
SECUX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам OTCAX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 2.89% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 12.36% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between OTCAX and SECUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1993 г. | 0.89 |
The correlation between OTCAX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCAX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
OTCAX
SECUX
Сравнение OTCAX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCAX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.46 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.77 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и SECUX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, примерно равная максимальной просадке SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCAX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -71.68% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.17% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -25.43% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -37.80% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -38.56% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.30% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -18.35% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.80% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и SECUX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеют волатильность 4.99% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCAX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.96% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.72% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 16.86% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.59% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 21.19% | -1.19% |
Сравнение комиссий OTCAX и SECUX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и SECUX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 16.29% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
OTCAX and SECUX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to SECUX (4.96%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCAX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор