Сравнение OSUR с MTG
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and MTG (MGIC Investment Corporation) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MTG operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, OSUR returned -6.19%/yr vs 15.73%/yr for MTG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и MTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 72.31%, что значительно выше, чем у MTG с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям MTG по среднегодовой доходности: -6.19% против 15.73% соответственно.
OSUR
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- 72.31%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -6.19%
MTG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам OSUR и MTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 72.31% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
MTG MGIC Investment Corporation | -13.05% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
Correlation
The correlation between OSUR and MTG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between OSUR and MTG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSUR:
$290.54M
MTG:
$5.48B
OSUR:
-$0.73
MTG:
$3.15
OSUR:
3.54
MTG:
4.76
OSUR:
$85.12M
MTG:
$1.20B
OSUR:
$33.04M
MTG:
$864.52M
OSUR:
-$47.07M
MTG:
$724.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. MTG — Ранг доходности на риск
OSUR
MTG
Сравнение OSUR c MTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и MGIC Investment Corporation (MTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSUR | MTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.09 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.19 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSUR | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.06 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.42 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.07 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OSUR и MTG
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки MTG в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и MTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -98.86% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -15.79% | -23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -15.79% | -58.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -30.08% | -54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -68.14% | -22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -59.99% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -52.50% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 7.74% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и MTG
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с MGIC Investment Corporation (MTG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 4.71% | +13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 19.49% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 23.80% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.84% | 25.37% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 37.39% | +19.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и MTG
OSUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.39% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и MTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и MGIC Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSUR и MTG
OSUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.80K при выручке в 27.93K, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.18K при выручке в 27.93K, что соответствует операционной рентабельности -83.0%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OSUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.38K при выручке в 27.93K, что соответствует чистой рентабельности -80.1%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
OSUR and MTG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (18.08%) compared to MTG (4.71%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs MTG's -98.86%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и MTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор