PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTVX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTVX с PMAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSTVX (Osterweis Growth & Income Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, OSTVX returned 8.42%/yr vs 8.63%/yr for PMAIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTVX charges 0.93%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTVX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTVX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции PMAIX немного впереди с 8.63%.

OSTVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.90%
3 года*
11.05%
5 лет*
4.49%
10 лет*
8.42%

PMAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.17%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTVX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		3.50%10.03%9.99%14.76%-15.08%11.70%17.58%25.30%-7.48%12.88%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.14%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Correlation

The correlation between OSTVX and PMAIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.60

The correlation between OSTVX and PMAIX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Growth & Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с OSTVX:
OSTVX с IIPROSTVX с FFNOXOSTVX с OSTIXOSTVX с OSTGXOSTVX с OSTFXOSTVX с CONWXOSTVX с SCLAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBX

Доходность на риск

OSTVX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTVX
Ранг доходности на риск OSTVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTVX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTVXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.89

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.43

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.04

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

14.24

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTVX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTVX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTVX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTVXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.89

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.15

-0.39

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и PMAIX

Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTVXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-24.12%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-4.07%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-7.99%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-13.97%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.94%

-24.12%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.67%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.66%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и PMAIX

Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 1.88% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTVXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

4.44%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.68%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

7.25%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

7.60%

+3.88%

Сравнение комиссий OSTVX и PMAIX

OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и PMAIX

Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PMAIX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		2.87%2.97%9.16%4.44%8.02%2.42%3.60%5.99%10.01%5.13%3.61%4.27%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.16%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

OSTVX and PMAIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAIX has higher volatility (1.93%) compared to OSTVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, OSTVX dropped -25.94% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTVX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор