Сравнение OSTIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.71% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.83% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.19%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и PRCPX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
OSTIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
OSTIX
PRCPX
Сравнение OSTIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.47 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 5.52 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.53 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 21.08 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.47 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.88 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и PRCPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и PRCPX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.95% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и PRCPX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -23.07% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.03% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -14.34% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -23.07% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.16% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.65% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и PRCPX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.10% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.52% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.11% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 4.79% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.45% | -2.49% |