PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с OSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTIX с OSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX).

OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и OSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTIX и OSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		-0.53%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у OSTGX с доходностью -3.78%.

OSTIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.13%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.21%

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с VTSAXOSTIX с RPHIX
Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с PNSAX

Сравнение комиссий OSTIX и OSTGX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OSTGX в 1.17%.

OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund

Доходность на риск

OSTIX vs. OSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c OSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXOSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.54

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.94

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.92

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

3.11

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. OSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа OSTGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и OSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXOSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.54

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

-0.16

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.45

+1.87

Корреляция

Корреляция между OSTIX и OSTGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и OSTGX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OSTGX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.94%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и OSTGX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки OSTGX в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и OSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTIXOSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-53.93%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-13.61%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-53.93%

+44.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-27.38%

+26.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-19.78%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

4.04%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и OSTGX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTIXOSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

9.38%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

15.09%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

24.60%

-22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

24.68%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

25.13%

-22.17%