Сравнение OSTIX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.71% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.00% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.19%
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и CWFIX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
OSTIX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
OSTIX
CWFIX
Сравнение OSTIX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.99 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 4.25 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.80 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.72 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 17.45 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.08 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и CWFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и CWFIX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности CWFIX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.95% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и CWFIX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -12.41% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.37% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -6.36% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -12.41% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.03% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.87% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.29% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и CWFIX
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.70% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.03% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.71% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 2.75% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.09% | -0.13% |