PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.02% соответственно.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAXOSTFX с POGSX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий OSTFX и SSSYX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

OSTFX
Osterweis Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

OSTFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

7.30

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.11

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.58

Корреляция

Корреляция между OSTFX и SSSYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и SSSYX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и SSSYX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-91.48%

+50.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.10%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.49%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-91.48%

+58.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.22%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.20%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и SSSYX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.34%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.53%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.29%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.89%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

124.43%

-107.66%