PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTFX с SSSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSTFX (Osterweis Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OSTFX returned 11.82%/yr vs 15.61%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OSTFX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.61% соответственно.

OSTFX

1 день
0.34%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.68%
6 месяцев
3.84%
1 год
16.26%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.82%

SSSYX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.94%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTFX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		11.69%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between OSTFX and SSSYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between OSTFX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTIXOSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с DHAMXOSTFX с FGJEXOSTFX с FNSTXOSTFX с FLCPX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

OSTFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.52

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.42

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.36

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

15.69

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.52

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.12

+0.59

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и SSSYX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTFXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-91.48%

+50.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.88%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-18.74%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.49%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-91.48%

+58.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.15%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.90%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и SSSYX

Osterweis Fund (OSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 2.77% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTFXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.82%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.96%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.85%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.88%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

124.46%

-107.64%

Сравнение комиссий OSTFX и SSSYX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и SSSYX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SSSYX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		5.72%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.29%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

OSTFX and SSSYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSYX has higher volatility (2.82%) compared to OSTFX (2.77%). In terms of maximum drawdown, OSTFX dropped -40.63% vs SSSYX's -91.48%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTFX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор