PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции OSTFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.31% соответственно.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAXOSTFX с POGSXOSTFX с VSTSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий OSTFX и SGOIX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

OSTFX
Osterweis Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

OSTFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.21

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.80

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.59

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.79

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.21

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Корреляция

Корреляция между OSTFX и SGOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и SGOIX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и SGOIX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-35.54%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.35%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-21.39%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-24.79%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-8.91%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.57%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.72%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и SGOIX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.40%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.85%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.64%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.77%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

11.37%

+5.40%