Сравнение OSTFX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTFX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTFX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | -3.77% | 12.85% | 13.48% | 22.64% | -22.01% | 22.58% | 23.20% | 43.39% | -7.85% | 14.82% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTFX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTFX имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.
OSTFX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 11.13%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTFX и QUERX
OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
OSTFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
OSTFX
QUERX
Сравнение OSTFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTFX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.45 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.06 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OSTFX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTFX и QUERX
Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | 6.22% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок OSTFX и QUERX
Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -30.81% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.92% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | -22.04% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -30.81% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.33% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.95% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.95% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTFX и QUERX
Osterweis Fund (OSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.81% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 5.75% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.05% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.08% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.23% | +1.54% |