Сравнение OSTAX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTAX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | -0.29% | 3.89% | 1.64% | 3.13% | -5.27% | -0.26% | 3.02% | 4.31% | 0.80% | 1.54% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | -0.27% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.
OSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.11%
LSMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и LSMSX
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Доходность на риск
OSTAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
OSTAX
LSMSX
Сравнение OSTAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTAX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.67 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.89 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.71 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 1.98 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.67 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.58 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между OSTAX и LSMSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и LSMSX
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.97% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и LSMSX
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -15.00% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -6.21% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -15.00% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.62% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.88% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.21% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и LSMSX
Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.59%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.10% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.60% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 5.78% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.44% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 4.52% | -2.18% |