Сравнение OSMAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSMAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.74% против 18.10% соответственно.
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и OPGSX
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OSMAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OSMAX
OPGSX
Сравнение OSMAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSMAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.49 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.77 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.94 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 15.50 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSMAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.49 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и OPGSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и OPGSX
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и OPGSX
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSMAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -80.04% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -29.01% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -47.09% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -47.09% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -19.81% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -29.33% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 7.38% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 6.53%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSMAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 16.75% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 35.48% | -25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 43.40% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 33.09% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 32.99% | -15.91% |