Сравнение OSMAX с ODMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и ODMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и ODMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	-4.14%	16.81%	-6.57%	12.33%	-31.19%	13.64%	24.76%	19.33%	-9.47%	37.92%
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	2.97%	28.34%	-1.39%	11.17%	-25.16%	-7.54%	17.22%	24.02%	-12.14%	34.77%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у ODMAX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям ODMAX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.05% соответственно.

OSMAX

1 день: 2.90%

1 месяц: -6.07%

С начала года: -4.14%

6 месяцев: -4.33%

1 год: 9.10%

3 года*: 2.98%

5 лет*: -1.39%

10 лет*: 5.74%

ODMAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -8.13%

С начала года: 2.97%

6 месяцев: 7.26%

1 год: 28.57%

3 года*: 9.19%

5 лет*: -0.46%

10 лет*: 6.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco International Small-Mid Company Fund

Название символа

Invesco Developing Markets Fund

Часто сравнивают с OSMAX:

OSMAX с QVGIX OSMAX с OPPAX OSMAX с HSCZ OSMAX с SPY OSMAX с SPMO OSMAX с QQQ OSMAX с AVDV

Часто сравнивают с ODMAX:

ODMAX с VOO ODMAX с CAIBX ODMAX с VTI ODMAX с IEFA ODMAX с EISMX ODMAX с FSPSX ODMAX с ICOW

Сравнение комиссий OSMAX и ODMAX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ODMAX в 1.24%.

OSMAX

Invesco International Small-Mid Company Fund

ODMAX

Invesco Developing Markets Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. ODMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ODMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c ODMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSMAX	ODMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.68	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	2.22	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.32	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	2.18	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	8.51	-6.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. ODMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ODMAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и ODMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSMAX	ODMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.68	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	-0.03	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.34	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.51	+0.01

Корреляция

Корреляция между OSMAX и ODMAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и ODMAX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что меньше доходности ODMAX в 40.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	21.00%	20.13%	10.49%	2.36%	0.28%	10.00%	8.13%	0.37%	10.95%	2.95%	0.15%	0.07%
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	40.35%	41.55%	0.01%	0.53%	0.57%	5.01%	0.00%	2.12%	0.28%	0.30%	0.23%	0.43%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и ODMAX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки ODMAX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и ODMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSMAX	ODMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.32%	-61.63%	-16.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-12.08%	-0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.11%	-45.46%	+1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.11%	-46.23%	+2.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.39%	-9.44%	-12.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.07%	-14.66%	-4.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.09%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и ODMAX

Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 6.53%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSMAX	ODMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	8.46%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	12.92%	-2.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.64%	17.52%	-1.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.94%	17.60%	+0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.08%	17.74%	-0.66%

Сравнение OSMAX с ODMAX

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и ODMAX

Сравнение доходности по годам OSMAX и ODMAX

Доходность по периодам

OSMAX

ODMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSMAX и ODMAX

Доходность на риск

OSMAX vs. ODMAX — Ранг доходности на риск

OSMAX

ODMAX

Сравнение OSMAX c ODMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSMAX vs. ODMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и ODMAX

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и ODMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и ODMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)