Сравнение OSMAX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и FZIPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	-4.14%	16.81%	-6.57%	12.33%	-31.19%	13.64%	24.76%	19.33%	-16.96%
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	1.65%	12.51%	12.39%	18.13%	-18.01%	21.31%	16.64%	26.50%	-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

OSMAX

1 день: 2.90%

1 месяц: -6.07%

С начала года: -4.14%

6 месяцев: -4.33%

1 год: 9.10%

3 года*: 2.98%

5 лет*: -1.39%

10 лет*: 5.74%

FZIPX

1 день: 3.50%

1 месяц: -5.93%

С начала года: 1.65%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 22.46%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 5.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco International Small-Mid Company Fund

Название символа

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с OSMAX:

OSMAX с QVGIX OSMAX с OPPAX OSMAX с HSCZ OSMAX с SPY OSMAX с SPMO OSMAX с QQQ OSMAX с AVDV

Часто сравнивают с FZIPX:

FZIPX с FZROX FZIPX с FNILX FZIPX с VXF FZIPX с FZILX FZIPX с VB FZIPX с FXAIX FZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий OSMAX и FZIPX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

OSMAX

Invesco International Small-Mid Company Fund

FZIPX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZIPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSMAX	FZIPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.03	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.57	-0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.21	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	1.60	-1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	6.88	-5.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSMAX	FZIPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.03	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.27	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.35	+0.16

Корреляция

Корреляция между OSMAX и FZIPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и FZIPX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности FZIPX в 1.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	21.00%	20.13%	10.49%	2.36%	0.28%	10.00%	8.13%	0.37%	10.95%	2.95%	0.15%	0.07%
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	1.22%	1.24%	1.22%	1.43%	1.64%	6.97%	2.15%	1.80%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и FZIPX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSMAX	FZIPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.32%	-42.71%	-35.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-14.33%	+2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.11%	-28.19%	-15.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.39%	-6.45%	-15.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.07%	-9.09%	-9.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.34%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и FZIPX

Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSMAX	FZIPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	7.43%	-0.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	13.35%	-2.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.64%	22.29%	-6.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.94%	20.93%	-2.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.08%	23.98%	-6.90%

Сравнение OSMAX с FZIPX

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и FZIPX

Сравнение доходности по годам OSMAX и FZIPX

Доходность по периодам

OSMAX

FZIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSMAX и FZIPX

Доходность на риск

OSMAX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

OSMAX

FZIPX

Сравнение OSMAX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSMAX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и FZIPX

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и FZIPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и FZIPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)