PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.62% против 20.79% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий OSGIX и KMKAX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.31

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.60

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.41

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

0.76

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между OSGIX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и KMKAX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и KMKAX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-65.57%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-19.64%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-31.56%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-31.56%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-10.45%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-15.53%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

10.65%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и KMKAX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.86%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

24.60%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

26.44%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

23.39%

-0.74%