PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 12.62% против 18.24% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий OSGIX и JLGMX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OSGIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.64

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

2.47

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между OSGIX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и JLGMX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и JLGMX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-31.82%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.73%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-31.13%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-31.82%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-13.83%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-5.82%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.51%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и JLGMX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.48%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.54%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

21.14%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

20.25%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

21.54%

+1.11%