PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.72% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

FAM Value Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий OSGIX и FAMVX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.26

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.51

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.47

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.65

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между OSGIX и FAMVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и FAMVX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и FAMVX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-51.12%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.38%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-22.77%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-37.73%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-7.14%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-6.45%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.25%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и FAMVX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.52%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.21%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

17.91%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.08%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.15%

+4.50%