PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OSEA is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%5.15%

Correlation

The correlation between OSEA and UMMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between OSEA and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и UMMA

Секторы
OSEA
UMMA

Технологии

23.4%
42.9%

Промышленность

20.6%
13.5%

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
5.6%

Здравоохранение

10.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.8%

Сырьевые материалы

5.8%
9.3%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

OSEA
23.4%
UMMA
42.9%

Промышленность

OSEA
20.6%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
UMMA

-

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
UMMA
5.6%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
UMMA
16.6%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
UMMA
0.8%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
UMMA
9.3%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
UMMA

-

Энергетика

OSEA

-

UMMA
2.9%

Недвижимость

OSEA

-

UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

OSEA vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.59

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.44

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.48

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

13.60

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.59

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок OSEA и UMMA

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-34.17%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-14.93%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.73%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.90%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.81%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.82%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и UMMA

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.54%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

17.26%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

20.11%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.55%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.55%

-3.94%

Сравнение комиссий OSEA и UMMA

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и UMMA

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and UMMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 7.61% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: Harbor and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор