PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSEA с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSEA и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и SPDW


2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF
-3.34%18.49%-0.73%20.88%9.77%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.67%34.75%3.55%17.81%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 3.67%.


OSEA

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.22%
1 год
13.14%
3 года*
7.25%
5 лет*
10 лет*

SPDW

1 день
-0.80%
1 месяц
-3.86%
С начала года
3.67%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.07%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor International Compounders ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий OSEA и SPDW

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

OSEA vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSEASPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.72

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.36

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.64

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

10.12

-6.32

OSEA vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSEASPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.72

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Корреляция

Корреляция между OSEA и SPDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и SPDW

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPDW в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF
1.29%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.18%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и SPDW

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


OSEASPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-60.02%

+41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.55%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.85%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-13.01%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и SPDW

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 6.93%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSEASPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.78%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.63%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.63%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.26%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.16%

-0.64%