Сравнение OSEA с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
OSEA и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -3.34% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.67% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 3.67%.
OSEA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и SPDW
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
OSEA vs. SPDW — Ранг доходности на риск
OSEA
SPDW
Сравнение OSEA c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.36 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.64 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 10.12 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и SPDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и SPDW
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPDW в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.29% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.18% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и SPDW
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -60.02% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.55% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.85% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -13.01% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и SPDW
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 6.93%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.78% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 11.63% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.63% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.26% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.16% | -0.64% |