Сравнение OSEA с SIHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).
OSEA и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и SIHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -3.34% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SIHY с доходностью -0.73%.
OSEA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и SIHY
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Доходность на риск
OSEA vs. SIHY — Ранг доходности на риск
OSEA
SIHY
Сравнение OSEA c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 8.11 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и SIHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и SIHY
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SIHY в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.29% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и SIHY
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SIHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -13.30% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -4.32% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.82% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.87% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.01% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и SIHY
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.22% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 3.10% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 6.34% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 7.67% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 7.67% | +8.85% |