Сравнение OSEA с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
OSEA и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и SIFI
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
OSEA vs. SIFI — Ранг доходности на риск
OSEA
SIFI
Сравнение OSEA c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.41 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.00 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.00 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.11 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и SIFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и SIFI
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и SIFI
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -14.68% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -3.20% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.68% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.98% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.79% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и SIFI
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 1.68% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 2.30% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 4.42% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 4.98% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 4.98% | +11.55% |