PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSEA с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSEA и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и SCHF


2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF
-3.34%18.49%-0.73%20.88%9.77%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.91%34.55%3.28%18.35%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%.


OSEA

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-1.86%
1 год
10.85%
3 года*
7.25%
5 лет*
10 лет*

SCHF

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.57%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.20%
1 год
29.84%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor International Compounders ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий OSEA и SCHF

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

OSEA vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSEASCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.69

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.32

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.63

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

10.00

-6.20

OSEA vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSEASCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.69

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Корреляция

Корреляция между OSEA и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и SCHF

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHF в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF
1.29%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.29%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и SCHF

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


OSEASCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-34.87%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.48%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.75%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.44%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и SCHF

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 6.93%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSEASCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.84%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.79%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.76%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.14%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.09%

-0.57%