Сравнение OSEA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
OSEA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -3.34% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%.
OSEA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и SCHF
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
OSEA vs. SCHF — Ранг доходности на риск
OSEA
SCHF
Сравнение OSEA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.32 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.63 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 10.00 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и SCHF
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHF в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.29% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и SCHF
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -34.87% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.48% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.75% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.44% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и SCHF
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 6.93%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.84% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 11.79% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.76% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.14% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.09% | -0.57% |