PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSEA с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с MOAT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. OSEA is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 5.52%/yr vs 10.07%/yr for MOAT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 2.61%.

OSEA

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
-3.41%
С начала года
-1.98%
1 год
2.89%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.24%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
2.61%
1 год
11.68%
3 года*
10.07%
5 лет*
8.75%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.98%18.49%-0.73%20.88%10.14%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		2.61%13.20%10.73%31.89%-1.37%

Correlation

The correlation between OSEA and MOAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between OSEA and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и MOAT

Секторы
OSEA
MOAT

Технологии

22.7%
33.8%

Промышленность

20.5%
13.8%

Финансовые услуги

16.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
17.0%

Здравоохранение

9.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.4%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

OSEA
22.7%
MOAT
33.8%

Промышленность

OSEA
20.5%
MOAT
13.8%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
MOAT
9.0%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
MOAT
7.3%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
MOAT
17.0%

Здравоохранение

OSEA
9.8%
MOAT
15.9%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
MOAT

-

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
MOAT

-

Энергетика

OSEA

-

MOAT

-

Недвижимость

OSEA

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с SDYOSEA с VXUSOSEA с VYMI
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

OSEA vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEAMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.84

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.29

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.94

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.80

-1.95

OSEA vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и MOAT

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-33.31%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.43%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-21.44%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-1.31%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.83%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.18%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и MOAT

Harbor International Compounders ETF (OSEA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.21% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.37%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

10.41%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.97%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.27%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.60%

-1.98%

Сравнение комиссий OSEA и MOAT

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и MOAT

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MOAT в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.32%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.27%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and MOAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.37%) compared to OSEA (4.21%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, MOAT leads with 10.07% vs 5.52% for OSEA. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOAT has performed better with a 10.07% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

MOAT has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.27% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harbor and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор