Сравнение OSEA с HAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).
OSEA и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и HAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -4.30% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 17.88% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у HAPI с доходностью -3.35%.
OSEA
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и HAPI
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Доходность на риск
OSEA vs. HAPI — Ранг доходности на риск
OSEA
HAPI
Сравнение OSEA c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.15 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.39 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и HAPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и HAPI
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности HAPI в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.30% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и HAPI
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и HAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -19.46% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.18% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.66% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.08% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.52% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и HAPI
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.82% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.12% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.98% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.80% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.80% | +0.71% |