PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSEA с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EPEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, OSEA returned 4.54% vs 39.53% for EPEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 22.44%.

OSEA

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-2.64%
С начала года
-1.12%
1 год
4.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
13.70%
С начала года
22.44%
1 год
39.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EPEM

2026 (YTD)2025
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.12%5.37%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		22.44%20.73%

Correlation

The correlation between OSEA and EPEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between OSEA and EPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и EPEM

Секторы
OSEA
EPEM

Технологии

22.7%
42.1%

Промышленность

20.5%
2.5%

Финансовые услуги

16.1%
22.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
6.2%

Здравоохранение

9.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.6%

Сырьевые материалы

5.8%
6.0%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

OSEA
22.7%
EPEM
42.1%

Промышленность

OSEA
20.5%
EPEM
2.5%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
EPEM
22.1%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
EPEM
9.3%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
EPEM
6.2%

Здравоохранение

OSEA
9.8%
EPEM
1.8%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EPEM
5.6%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EPEM
6.0%

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
EPEM

-

Энергетика

OSEA

-

EPEM
3.2%

Недвижимость

OSEA

-

EPEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с SDYOSEA с VXUSOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с MEDIEPEM с DFEVEPEM с XCEPEM с AVEEEPEM с EMEQ

Доходность на риск

OSEA vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEAEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.82

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.38

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.99

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

10.05

-8.71

OSEA vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EPEM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EPEM

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.27%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.27%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.09%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.28%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.94%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EPEM

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 4.14%, в то время как у Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

8.12%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

19.50%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

21.80%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

21.04%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.04%

-4.42%

Сравнение комиссий OSEA и EPEM

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EPEM

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EPEM в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.99%3.66%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EPEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (8.12%) compared to OSEA (4.14%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs EPEM's -13.27%.

On 1-year performance, EPEM leads with 39.53% vs 4.54% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 39.53% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.26% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.84% for EPEM.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор