PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 28.50%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EPEM

2026 (YTD)2025
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%5.44%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%

Correlation

The correlation between OSEA and EPEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов OSEA и EPEM

Секторы
OSEA
EPEM

Технологии

23.4%
39.4%

Промышленность

20.6%
3.1%

Финансовые услуги

14.5%
22.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.0%

Здравоохранение

10.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.0%

Сырьевые материалы

5.8%
6.5%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

OSEA
23.4%
EPEM
39.4%

Промышленность

OSEA
20.6%
EPEM
3.1%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
EPEM
22.7%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
EPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
EPEM
7.0%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
EPEM
2.1%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EPEM
6.0%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EPEM
6.5%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
EPEM

-

Энергетика

OSEA

-

EPEM
3.6%

Недвижимость

OSEA

-

EPEM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE

Доходность на риск

OSEA vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAEPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.88

-2.10

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EPEM

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.27%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.48%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.96%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

19.36%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.36%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.36%

-2.75%

Сравнение комиссий OSEA и EPEM

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EPEM

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EPEM в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EPEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.23% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.84% for EPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор